近日，我校管理学院郎乔奇副教授作为第一作者，武汉纺织大学管理学院为第一署名单位的研究成果"Biodiversity risk and agricultural futures markets"（生物多样性风险与农产品期货市场）被国际知名金融期刊《International Review of Financial Analysis》正式发表。该期刊是由Elsevier出版的金融领域颇具影响力的同行评审期刊。该刊被SSCI收录，最新影响因子为9.8，位列JCR商业金融学科一区，同时入选澳大利亚商学院院长理事会(ABDC)评级A类期刊和英国商学院协会(ABS)评级3星期刊。

该研究创新性地构建了一个基于文本分析的生物多样性风险(Biodiversity Risk, BR)指数，并系统评估了该指数在中国主要农产品期货市场波动预测中的表现。研究团队采用自回归(AR)模型框架，通过单变量模型、多种组合预测方法以及降维技术(PCA、sPCA和PLS)进行了全面比较分析。研究结果表明，生物多样性风险指数对农产品期货市场波动具有显著的预测能力，其中基于偏最小二乘法(PLS)的模型在多个市场中展现出相对优越的预测性能。这一结论得到了多次稳健性检验、高波动期分析以及中长期预测结果的支持。研究强调，将生物多样性风险指标纳入考虑，能够有效改善农产品期货市场的风险管理水平，对促进农业可持续发展具有重要实践意义。

该成果不仅为投资者优化风险对冲策略提供了新工具，也为监管机构完善市场风险预警机制提供了科学依据，为探索更多环境因素对金融市场的传导机制，构建更加完善的可持续金融体系提供理论支撑和实践指导。该研究获得教育部人文社会科学研究项目（23YJC790056）和武汉纺织大学科研项目（YB202410120938）的资助。为气候金融与农业经济交叉研究领域做出了应有的贡献。